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跑狗玄机图解释汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更

发布日期:2019-10-28 23:59   来源:未知   阅读:

  1、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由汇安丰

  泰灵活配置混合型证券投资基金通过基金转型变更而来。2018 年 6 月 6 日至 2018

  年 7 月 1 日汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有

  沪深 300 指数增强型证券投资基金,其基金类别、投资目标、投资范围、投资策

  略、投资限制、业绩比较基准、基金费用等相关事宜均发生变更;基于该等变更,

  人大会决议已于表决通过之日即 2018 年 7 月 2 日起生效。自 2018 年 7 月 3 日起

  《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,《汇安丰泰灵活配置

  票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  7、基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 80%,

  其中投资于沪深 300 指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产

  的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权

  证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  10、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在

  11、本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 7 月 2 日,有关财务数据和净

  值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基

  济计划学学士。先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长。

  秦军先生,董事,总经理。19 年证券、基金行业从业经验。清华大学 MBA。

  曾任中国航空工业规划设计研究院监理部总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司副总经理,现任汇安基金管理有限责任公司总经理。

  赵毅先生,董事。1992 年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999 年获该

  校经济学硕士学位,中欧国际工商学院 EMBA 毕业。自 1997 年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司、辽宁中稻股份有限公司、沈阳生威投资有限公司。现任大连生威控股有限公司董事长兼总经理。

  学五道口金融学院 EMBA,北京交通大学管理学博士。05‐15 三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中央国家机关青联副主席,全国大学生创新创业联盟联席理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使专委会会员,湖畔大学保荐人,南开大学校友总会副理事长、南开北京校友会会长、南开允能商学院理事长,现任清华校友种子基金管理合伙人,阳光保险独立董事、首创股份独立董事。

  位。曾任密歇根大学 Ross 商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现

  2006 年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业 EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

  位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基金

  历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。2017 年 11 月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司督察长。

  士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016 年 4 月

  总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016 年 4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。窦星华先生,副总经理。13 年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学金

  融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

  硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

  研究工作。2017 年 12 月 29 日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量

  化投资部高级经理一职。2018 年 2 月 8 日至 2019 年 5 月 10 日,任汇安丰利灵

  任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 2 月 8 日至今,任

  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 8 月 9 日至今,任

  汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 8 月 22 日至今,

  任汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金;2019 年 3 月 13 日至今,任汇安丰裕

  灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019 年 6 月 14 日至今,任富时中国 A50

  钟敬棣先生,固定收益首席投资官。24 年银行、基金行业从业经验。CFA,

  硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金,从事债券研究及投资组合管理工作。2008 年5 月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳定增利、双息红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,董事总经理。

  限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金

  经理、主题策略组组长、董事总经理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金管理有限

  仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,13

  年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016 年 6 月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。

  务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

  上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管

  服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

  上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管

  部,2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。

  金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

  任上海外高桥保税区开发(控股)公司总经理;上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券公司代总裁;上海久事公司总经理;上海市城市建设投资开发总公司总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

  银行上海地区总部副总经理,上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

  员、副主任科员,国际业务部、工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。

  截止 2019 年 6 月 30 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 4260.70

  亿元,比去年末增加 1.13%。托管证券投资基金共一百五十四只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰 18 个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、跑狗玄机图解释,招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3 个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证 500 指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基

  金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债 3‐5 年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债 1‐3 年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1‐3 年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1‐3 年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债

  1‐3 年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债 3‐5 年国开行债券指数基金等。

  规、监管部门监管规则和基金托管人规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。

  头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。

  贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。

  风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项

  操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,

  的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。

  独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干预;

  告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;

  示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;

  上海办公地址:上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 楼 02、03 单元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312‐15 单元

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰

  办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在管理人网站公示。

  本基金为增强型股票指数基金,在严格控制对沪深 300 指数跟踪误差的基础

  上,通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越沪深 300指数的投资收益和基金财产的长期增值。

  (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及

  其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  其中投资于沪深 300 指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产

  的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权

  证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  型优化投资组合,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收益。1、资产配置策略

  本基金主要投资于沪深 300 指数成分股及备选成分股。本基金投资于股票资

  产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于沪深 300 指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。此外,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将在严格控制风险的基础上适度投资于债券、货币市场工具、股指期货及其他金融工具。

  成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子,通过实证分析确定各因子的权重,对股票池中的股票进行综合打分后,构建股票投资组合。在此基础上,本基金进一步根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况,对行业内的个股权重进行动态调整,以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。

  因增发、送配、长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况,或者成分股临时调入调出、成分股出现黑天鹅事件等情况时,本基金将及时对投资组合进行调整。

  “跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。本基金对标的指数的跟踪目标为:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。4、中小企业私募债投资策略

  商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。

  用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

  宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。

  益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。

  权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:

  根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益。

  本基金的标的指数为沪深 300 指数。沪深 300 指数由中证指数有限公司编制

  和发布,由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成,以综合反映沪深 A 股市场整体表现。如果指数编制单位变更或停止沪深 300 指数的编制、发布或授权,或沪深 300 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变化,证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则该等变更无须召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。十、基金的风险收益特征

  述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019

  年 7 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日。

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 671,238.00 0.92

  2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 120,750.00 0.17

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

  因股指期货合约有较大贴水,本基金本报告期内择机做多了沪深 300 股指期货,用以获

  取基差收敛的确定性收益,同时代替部分股票仓位,留出更多灵活现金。 相关投资对本基金总体风险影响可控,符合产品既定投资政策和投资目标。

  11.1 五粮液(000858)因公司监事涉嫌违纪违法,被四川省纪委监察委立案调查,于 2018

  年 8 月 28 日公告;因公司董事接受四川省纪委监察委的纪律审查和监察调查, 于 2018 年

  1、基金合同生效以来(截至 2019 年 6 月 30 日)的基金份额净值增长率及

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③

  注:①本基金实施转型日为 2018 年 7 月 3 日,至本报告期末,本基金实施转型未满一年。

  ②根据《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于具有良好

  流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监

  会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、

  中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、

  中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存

  款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监

  会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例

  为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于沪深 300 指数成分股及其

  备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国

  债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投

  资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

  等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定

  执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合

  基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓

  期为 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 1 月 2 日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。上海厂房坍塌致12死调查结果:建议移交司法机关8

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算

  金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

  金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率

  为 0.40%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

  在通常情况下,C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的

  基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日顺延。

  指数有限公司支付标的指数许可使用费。指数许可使用费自本基金转型后的合同生效日起累计,累计计提的指数许可使用费取以下 A)、B)中的孰高者:

  币 5 万元,均摊到每日的累计值。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。

  支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法、费率和支付方式计算标的指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

  5、上述“(一)基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法律法规

  及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  行。基金财产需要缴纳的增值税,由基金管理人按照税务机关的要求进行核算,从基金财产中支付。

  前的基金费用按照当时有效的《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行。

  基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》

  的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。

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